Les probabilités de ruine dans le modèle classique de la théorie du risque pour une compagnie d'assurance sont représentées par la formule de Pollaczek-Khintchine. Cette représentation a la forme d'une série de convolutions. L'approche consiste à faire une troncature de la série et à approcher les convolées par une quadrature de type quasi-Monte Carlo ou de type Monte Carlo.