Existence et unicité d'une mesure invariante pour les EDP stochastiques


Luigi Manca, Université de Toulon. 26 mars 2010 14:00 edp 2:00:00
Abstract:

Dans le cas des EDP stochastique, les solutions sont définies sur un espace de dimension infinie et les techniques utilisées pour des équations stochastiques ordinaires - fonction de Lyapunov, hypoellipticité, compacité du semi groupe de transition etc.- ne peuvent pas être appliquées ou nécessitent d'être adaptées. Dans cet exposé j'illustrerai des méthodes utilisées pour l'étude des mesures invariantes pour les EDP stochastiques et leurs applications à des cas spécifiques: dynamique de populations, équation de Burgers, équations de Navier-Stokes etc.